摘要:随着我国利率市场逐步由行政管制转向市场化运行,寿险公司面领着越来越严峻的利率风险。寿险责任准备金是寿险公司一个重要的负债项,也是保险监管机构监管的一个重要指标,在利率市场化背景下如何合理计提责任准备金以应对利率风险是寿险公司需要考虑的重要问题。本文首先分析了利率波动对寿险准备金的影响,然后在传统寿险精算理论的基础上,将CIR模型引入到半连续型准备金的定价中,使用MCMC方法得出CIR模型的合理参数。最后给出一个实例,使用蒙特卡洛模拟法对半连续型寿险准备金进行数值模拟,对模拟出的数值进行统计分析,从而得出随机利率下半连续型寿险责任准备金的合理定价。
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