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短面板约束下固定效应空间动态面板模型的估计与模拟

摘要:空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。

关键词:
  • 短面板  
  • 固定效应sdpd模型  
  • qml估计  
作者:
陶长琪; 徐茉
单位:
江西财经大学统计学院
刊名:
统计研究

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期刊名称:统计研究

统计研究杂志紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:11-1302/C。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1984年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。