国内年度GDP数据的贝叶斯时间序列分析-国内生产总值-好期刊

国内年度GDP数据的贝叶斯时间序列分析

摘要：利用改革开放以来的年度GDP数据,采用基于马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）算法的贝叶斯随机搜索方法进行模型选择,建立时间序列模型。结果表明,贝叶斯时间序列模型的预测精度优于文献中经常采用的ARIMA模型,在分析我国总体经济发展规律和变化趋势方面具有较好效果。

关键词：

作者：

曹静

单位：

华南农业大学数学与信息学院; 广东广州510642

刊名：

信阳农业高等专科学校学报

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